Сравнение AVDV с CNQ.TO
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 30.05%/yr for CNQ.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 34.88%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
CNQ.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 34.88%
- 6 месяцев
- 38.81%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 25.15%
- 5 лет*
- 30.05%
- 10 лет*
- 22.38%
Сравнение доходности по годам AVDV и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 34.88% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 21.47% |
Correlation
The correlation between AVDV and CNQ.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.41 |
The correlation between AVDV and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
AVDV
CNQ.TO
Сравнение AVDV c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.09 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 6.86 | +5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и CNQ.TO
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -76.64% | +33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -14.43% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -36.25% | +22.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -36.25% | +8.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -9.55% | +7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -21.20% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 6.49% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и CNQ.TO
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.84% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 24.25% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 29.57% | -13.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 31.39% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 38.81% | -19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и CNQ.TO
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности CNQ.TO в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and CNQ.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор