Сравнение AVDS с XEON.DE
AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. AVDS is actively managed, while XEON.DE is passively managed. Over the past year, AVDS returned 29.45% vs 3.02% for XEON.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVDS и XEON.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDS торгуется в USD, в то время как XEON.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEON.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 11.43%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью -0.38%.
AVDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 11.43%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XEON.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 0.93%
Сравнение доходности по годам AVDS и XEON.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 11.43% | 38.18% | 3.20% | 3.58% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | -0.38% | 15.43% | -2.15% | 0.27% |
Correlation
The correlation between AVDS and XEON.DE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between AVDS and XEON.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDS vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск
AVDS
XEON.DE
Сравнение AVDS c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDS | XEON.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.75 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | 1.90 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDS и XEON.DE
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки XEON.DE в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и XEON.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDS | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -40.00% | +26.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -4.95% | -7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -19.51% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -21.19% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.95% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и XEON.DE
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDS | XEON.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 1.21% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 4.37% | +8.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 6.33% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.50% | 7.62% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 7.32% | +8.18% |
Сравнение комиссий AVDS и XEON.DE
AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и XEON.DE
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как XEON.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 3.29% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
XEON.DE Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDS and XEON.DE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XEON.DE is Bank Loan. They also come from different issuers: Avantis and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.10% for XEON.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVDS и XEON.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор