PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и GSINX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%3.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с FIVFXGSINX с MSMLXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с BIIEX

Сравнение комиссий AVDEX и GSINX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.36

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.80

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.29

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.87

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

7.54

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.36

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Корреляция

Корреляция между AVDEX и GSINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и GSINX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности GSINX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и GSINX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-28.80%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-8.74%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-25.46%

-3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-5.22%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.88%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.17%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и GSINX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

4.86%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

7.41%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

12.49%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

14.44%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

15.77%

+2.89%