Сравнение AVDEX с FAERX
AVDEX (Avantis International Equity Fund) and FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDEX returned 10.82%/yr vs 2.69%/yr for FAERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVDEX charges 0.23%/yr vs 1.65%/yr for FAERX.
Доходность
Сравнение доходности AVDEX и FAERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDEX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- —
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам AVDEX и FAERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 11.69% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 4.72% |
Correlation
The correlation between AVDEX and FAERX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between AVDEX and FAERX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDEX vs. FAERX — Ранг доходности на риск
AVDEX
FAERX
Сравнение AVDEX c FAERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDEX | FAERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.91 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | -0.50 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.95 | -0.78 | +9.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDEX и FAERX
Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки FAERX в -60.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и FAERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDEX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -60.14% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -7.29% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.04% | -14.00% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -36.62% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.89% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -14.35% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 4.34% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDEX и FAERX
Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDEX | FAERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 0.00% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 2.59% | +10.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 8.29% | +6.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 16.70% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.29% | +2.28% |
Сравнение комиссий AVDEX и FAERX
AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FAERX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDEX и FAERX
Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FAERX в 7.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 2.85% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
AVDEX and FAERX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDEX has higher volatility (3.99%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs FAERX's -60.14%.
AVDEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDEX и FAERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор