Сравнение AVDE с BUFI
AVDE (Avantis International Equity ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, AVDE returned 28.13% vs 12.71% for BUFI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у BUFI с доходностью 5.24%.
AVDE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.52%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 11.25% | 38.05% | -3.28% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.24% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between AVDE and BUFI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.94 |
The correlation between AVDE and BUFI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. BUFI — Ранг доходности на риск
AVDE
BUFI
Сравнение AVDE c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.24 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 8.92 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.52 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.52 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и BUFI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -7.43% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -5.69% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.02% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -0.85% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.43% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и BUFI
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с AB International Buffer ETF (BUFI) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 2.16% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 7.05% | +5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 8.43% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 9.14% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 9.14% | +9.76% |
Сравнение комиссий AVDE и BUFI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и BUFI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.50% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, AVDE and BUFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDE has higher volatility (4.61%) compared to BUFI (2.16%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, AVDE leads with 28.13% vs 12.71% for BUFI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BUFI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 28.13% return vs 12.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
AVDE has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for BUFI.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BUFI is Defined Outcome. They also come from different issuers: Avantis and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.69% for BUFI.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор