Сравнение AVB с CTPNV.AS
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, AVB returned 1.10%/yr vs 2.38%/yr for CTPNV.AS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVB торгуется в USD, в то время как CTPNV.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTPNV.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -12.27%.
AVB
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.63%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 4.47%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- -1.46%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVB и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.63% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 38.87% |
CTPNV.AS CTP N.V | -12.27% | 40.91% | -5.45% | 48.60% | -42.83% | 30.53% |
Correlation
The correlation between AVB and CTPNV.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
AVB
CTPNV.AS
Сравнение AVB c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.06 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -0.16 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.07 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и CTPNV.AS
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -61.03% | -9.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -29.98% | +9.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -29.98% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -61.03% | +22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.71% | -20.58% | +3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -25.24% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 11.01% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и CTPNV.AS
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у CTP N.V (CTPNV.AS) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.57% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.17% | 21.46% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | 25.06% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.21% | 29.38% | -7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 29.26% | -4.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и CTPNV.AS
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.75% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVB and CTPNV.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVB и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор