Сравнение CTPNV.AS с GMG.AX
CTPNV.AS (CTP N.V) and GMG.AX (Goodman Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, GMG.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.34%/yr vs 9.43%/yr for GMG.AX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и GMG.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как GMG.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GMG.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CTPNV.AS показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у GMG.AX с доходностью 8.69%.
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
GMG.AX
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 8.69%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и GMG.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
GMG.AX Goodman Group | 8.69% | -16.64% | 37.04% | 43.19% | -33.70% | 46.10% |
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and GMG.AX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. GMG.AX — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
GMG.AX
Сравнение CTPNV.AS c GMG.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Goodman Group (GMG.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | GMG.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.20 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.08 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.08 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и GMG.AX
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки GMG.AX в -97.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и GMG.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -97.89% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -24.53% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -38.86% | +11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -40.78% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.22% | -18.02% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -49.99% | +29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 10.66% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и GMG.AX
Текущая волатильность для CTP N.V (CTPNV.AS) составляет 6.12%, в то время как у Goodman Group (GMG.AX) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMG.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | GMG.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 8.63% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 22.92% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.56% | 27.82% | -4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 28.88% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 28.44% | -1.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и GMG.AX
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности GMG.AX в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMG.AX Goodman Group | 0.96% | 0.97% | 0.42% | 1.19% | 1.73% | 0.74% | 0.80% | 1.17% | 2.75% | 3.20% | 3.48% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и GMG.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Goodman Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and GMG.AX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и GMG.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор