Сравнение CTPNV.AS с CHC.AX
CTPNV.AS (CTP N.V) and CHC.AX (Charter Hall Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CTPNV.AS in Real Estate - Development, CHC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, CTPNV.AS returned 3.31%/yr vs 9.06%/yr for CHC.AX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTPNV.AS и CHC.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CTPNV.AS торгуется в EUR, в то время как CHC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHC.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CTPNV.AS показывает доходность -11.36%, а CHC.AX немного выше – -11.01%.
CTPNV.AS
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -11.36%
- 6 месяцев
- -10.76%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
CHC.AX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -11.08%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 18.09%
Сравнение доходности по годам CTPNV.AS и CHC.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | -11.36% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
CHC.AX Charter Hall Group | -11.01% | 65.60% | 19.55% | 1.24% | -40.00% | 57.74% |
Correlation
The correlation between CTPNV.AS and CHC.AX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTPNV.AS vs. CHC.AX — Ранг доходности на риск
CTPNV.AS
CHC.AX
Сравнение CTPNV.AS c CHC.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTP N.V (CTPNV.AS) и Charter Hall Group (CHC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTPNV.AS | CHC.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.76 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.95 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTPNV.AS | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.68 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.23 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CTPNV.AS и CHC.AX
Максимальная просадка CTPNV.AS за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки CHC.AX в -94.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTPNV.AS и CHC.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTPNV.AS | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -94.70% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -23.59% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.86% | -26.99% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.95% | -59.99% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.32% | -14.45% | -4.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -33.42% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 9.17% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTPNV.AS и CHC.AX
Текущая волатильность для CTP N.V (CTPNV.AS) составляет 6.30%, в то время как у Charter Hall Group (CHC.AX) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CTPNV.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTPNV.AS | CHC.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 11.09% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 21.45% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 26.56% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.35% | 32.77% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.27% | 32.52% | -5.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTPNV.AS и CHC.AX
Дивидендная доходность CTPNV.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности CHC.AX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHC.AX Charter Hall Group | 2.44% | 2.01% | 3.23% | 3.64% | 3.45% | 1.89% | 2.50% | 3.13% | 4.41% | 5.18% | 5.91% | 5.59% |
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTPNV.AS и CHC.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTP N.V и Charter Hall Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CTPNV.AS and CHC.AX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTPNV.AS и CHC.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор