PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVB с 0012.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVB с 0012.HK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and 0012.HK (Henderson Land) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, 0012.HK in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, AVB returned 4.47%/yr vs 4.22%/yr for 0012.HK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVB и 0012.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Henderson Land (0012.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVB торгуется в USD, в то время как 0012.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0012.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVB показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у 0012.HK с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции 0012.HK по среднегодовой доходности: 4.47% против 4.22% соответственно.

AVB

1 день
-1.11%
1 месяц
1.92%
С начала года
4.63%
6 месяцев
7.83%
1 год
-4.05%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.10%
10 лет*
4.47%

0012.HK

1 день
-1.22%
1 месяц
-13.24%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-0.13%
1 год
21.66%
3 года*
14.07%
5 лет*
1.05%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVB и 0012.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		4.63%-14.60%21.44%20.34%-33.92%62.17%-20.27%24.10%1.00%3.89%
0012.HK
Henderson Land		3.96%28.05%6.29%-4.70%-12.98%14.71%-15.82%13.29%-13.66%41.01%

Correlation

The correlation between AVB and 0012.HK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.07

The correlation between AVB and 0012.HK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AvalonBay Communities, Inc.

Henderson Land

Часто сравнивают с AVB:
AVB с MAAAVB с AREAVB с REZAVB с BXPAVB с UDRAVB с VNQAVB с KIM
Часто сравнивают с 0012.HK:
0012.HK с CLILF0012.HK с AOO.F0012.HK с 0388.HK0012.HK с COV.PA0012.HK с CTPNV.AS0012.HK с ESS0012.HK с PLD

Доходность на риск

AVB vs. 0012.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVB
Ранг доходности на риск AVB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVB: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVB: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
0012.HK
Ранг доходности на риск 0012.HK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0012.HK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0012.HK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0012.HK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0012.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0012.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVB c 0012.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Henderson Land (0012.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVB0012.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.10

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.65

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.61

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

4.20

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVB vs. 0012.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVB на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа 0012.HK равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVB и 0012.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVB0012.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.10

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.18

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.14

+0.28

Просадки

Сравнение просадок AVB и 0012.HK

Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, примерно равная максимальной просадке 0012.HK в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и 0012.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVB0012.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.04%

-70.50%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-18.66%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-26.90%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-46.91%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.91%

-48.74%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.71%

-17.02%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.74%

-22.61%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

7.06%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVB и 0012.HK

Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.81%, в то время как у Henderson Land (0012.HK) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0012.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVB0012.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.84%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

19.52%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

27.44%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

27.64%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

24.64%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVB и 0012.HK

Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности 0012.HK в 8.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0012.HK
Henderson Land		4.39%6.40%7.63%7.48%6.61%5.42%5.95%5.05%4.75%3.35%3.87%2.56%
AVB
AvalonBay Communities, Inc.		3.75%3.86%3.09%3.53%3.94%2.52%3.96%2.90%3.38%3.18%3.05%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVB и 0012.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Henderson Land. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVB значения в USD, 0012.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

AVB and 0012.HK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVB и 0012.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор