PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVAV с FFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVAV с FFH.TO

Последнее обновление 15 июн. 2026 г.

AVAV (AeroVironment, Inc.) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 14.21%/yr for FFH.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVAV и FFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AeroVironment, Inc. (AVAV) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVAV торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у FFH.TO с доходностью -14.49%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 18.47% против 14.21% соответственно.

AVAV

1 день
-7.14%
1 месяц
7.96%
С начала года
-29.48%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-12.57%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.68%
10 лет*
18.47%

FFH.TO

1 день
-0.89%
1 месяц
2.42%
С начала года
-14.49%
6 месяцев
-8.15%
1 год
-5.72%
3 года*
31.70%
5 лет*
30.36%
10 лет*
14.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAV и FFH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVAV
AeroVironment, Inc.		-29.48%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		-14.49%38.55%53.28%58.73%23.67%47.33%-25.54%8.10%-15.60%13.09%

Correlation

The correlation between AVAV and FFH.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г.

0.11

The correlation between AVAV and FFH.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVAV:

$8.32B

FFH.TO:

CA$50.62B

EPS

AVAV:

-$4.63

FFH.TO:

$205.21

Коэффициент P/S

AVAV:

6.94

FFH.TO:

1.22

Коэффициент P/B

AVAV:

1.95

FFH.TO:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

AVAV:

$1.19B

FFH.TO:

$29.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

AVAV:

$104.63M

FFH.TO:

$6.18B

EBITDA (12 мес.)

AVAV:

-$242.06M

FFH.TO:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AeroVironment, Inc.

Fairfax Financial Holdings Limited

Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с KTOSAVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с SPYAVAV с BA.L
Часто сравнивают с FFH.TO:
FFH.TO с BRK-BFFH.TO с MKLFFH.TO с IFC.TOFFH.TO с VOOFFH.TO с FRFHFFFH.TO с EQB.TOFFH.TO с ONEX.TO

Доходность на риск

AVAV vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FFH.TO
Ранг доходности на риск FFH.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFH.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFH.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAV c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVAVFFH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.20

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.11

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.99

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

-0.23

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

-0.49

+0.19

AVAV vs. FFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAV на текущий момент составляет -0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFH.TO равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAV и FFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVAV и FFH.TO

Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, примерно равная максимальной просадке FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и FFH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVAVFFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-59.23%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.45%

-19.52%

-41.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.45%

-19.52%

-41.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-20.30%

-41.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.45%

-59.23%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.38%

-14.82%

-43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.71%

-11.26%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.44%

8.95%

+25.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAV и FFH.TO

AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVAVFFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.86%

5.85%

+21.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.90%

17.41%

+40.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

22.76%

+51.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.01%

24.69%

+31.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.05%

26.45%

+25.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVAV и FFH.TO

AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAV
AeroVironment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFH.TO
Fairfax Financial Holdings Limited		0.92%0.83%1.01%1.10%1.56%2.03%3.01%2.18%2.07%1.95%2.24%1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVAV и FFH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-10.80M
6.41B
(AVAV) Общая выручка
(FFH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVAV and FFH.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAV и FFH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор