PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с VFSNX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 2.35%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSNX

1 день
-0.82%
1 месяц
-3.05%
С начала года
2.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
40.02%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.60%
10 лет*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и VFSNX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		2.35%29.97%2.63%15.18%-16.36%

Корреляция

Корреляция между AVANX и VFSNX составляет 0.94 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVANX и VFSNX

VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с ARHBXAVANX с CSGIXAVANX с AVLVXAVANX с AVDVXAVANX с ALOIXAVANX с FSISX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTVFSNX с VTSAXVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Доходность на риск

AVANX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.06

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

2.64

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

2.67

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

10.20

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.06

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.56

+0.40

Просадки

Сравнение просадок AVANX и VFSNX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-43.65%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.47%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-8.41%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-9.56%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.00%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и VFSNX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.09%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.30%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.67%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

14.90%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.68%

+1.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и VFSNX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VFSNX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.28%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%