PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с ALOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с ALOIX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и ALOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у ALOIX с доходностью 7.00%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALOIX

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.83%
С начала года
7.00%
6 месяцев
12.78%
1 год
51.48%
3 года*
18.59%
5 лет*
5.63%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и ALOIX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		7.00%36.22%2.65%19.43%-20.32%

Корреляция

Корреляция между AVANX и ALOIX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVANX и ALOIX

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Virtus International Small-Cap Fund

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с ARHBXAVANX с AVLVXAVANX с FSISXAVANX с AVDVXAVANX с CSGIXAVANX с FSTSX
Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с AZBIXALOIX с IEGAXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX

Доходность на риск

AVANX vs. ALOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c ALOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXALOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.76

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

3.33

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

3.83

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

14.39

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. ALOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALOIX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и ALOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXALOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.29

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AVANX и ALOIX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки ALOIX в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и ALOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXALOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-79.29%

+53.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.07%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-7.20%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-35.06%

+30.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.77%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и ALOIX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXALOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.39%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.00%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

14.61%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

15.03%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

16.61%

+0.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и ALOIX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности ALOIX в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.24%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%