Сравнение AV.L с SHEL
AV.L (Aviva plc) and SHEL (Shell plc) are both stocks. AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 10.92%/yr for SHEL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и SHEL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как SHEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHEL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции AV.L уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 6.59% против 10.92% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
SHEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 19.34%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам AV.L и SHEL
Correlation
The correlation between AV.L and SHEL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.29 |
The correlation between AV.L and SHEL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AV.L:
£23.50B
SHEL:
$244.29B
AV.L:
£0.49
SHEL:
$6.39
AV.L:
12.84
SHEL:
13.40
AV.L:
0.46
SHEL:
0.67
AV.L:
0.25
SHEL:
0.94
AV.L:
2.42
SHEL:
1.41
AV.L:
£80.81B
SHEL:
$266.82B
AV.L:
£84.57B
SHEL:
$41.65B
AV.L:
£2.85B
SHEL:
$57.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. SHEL — Ранг доходности на риск
AV.L
SHEL
Сравнение AV.L c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AV.L | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.05 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 5.46 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AV.L и SHEL
Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, что меньше максимальной просадки SHEL в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -67.04% | +7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -13.00% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -18.89% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -20.17% | -19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -67.04% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -8.93% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -13.34% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 4.86% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и SHEL
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 5.63% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 17.39% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 21.20% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 24.17% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 29.95% | -2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и SHEL
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности SHEL в 3.45%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и SHEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и Shell plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AV.L и SHEL
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
AV.L and SHEL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор