Сравнение AV.L с AZN
AV.L (Aviva plc) and AZN (AstraZeneca PLC) are both stocks. AV.L operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while AZN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AV.L returned 6.59%/yr vs 16.57%/yr for AZN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AV.L и AZN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AV.L торгуется в GBp, в то время как AZN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AZN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AV.L показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции AV.L уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 6.59% против 16.57% соответственно.
AV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 6.59%
AZN
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам AV.L и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | -4.25% | 56.69% | 16.76% | 5.64% | -18.84% | 30.80% | -19.79% | 18.65% | -22.84% | 8.48% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.24% | 33.09% | 1.12% | -3.63% | 33.30% | 20.79% | 0.09% | 30.52% | 20.61% | 21.59% |
Correlation
The correlation between AV.L and AZN is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2009 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AV.L:
£23.50B
AZN:
$279.03B
AV.L:
£0.49
AZN:
$6.66
AV.L:
12.84
AZN:
26.85
AV.L:
0.46
AZN:
0.04
AV.L:
0.25
AZN:
4.62
AV.L:
2.42
AZN:
5.90
AV.L:
£80.81B
AZN:
$60.44B
AV.L:
£84.57B
AZN:
$49.37B
AV.L:
£2.85B
AZN:
$20.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AV.L vs. AZN — Ранг доходности на риск
AV.L
AZN
Сравнение AV.L c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aviva plc (AV.L) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AV.L | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.64 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 4.17 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AV.L и AZN
Максимальная просадка AV.L за все время составила -59.13%, что больше максимальной просадки AZN в -32.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AV.L и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AV.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.13% | -32.75% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -15.03% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -25.73% | +12.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.21% | -25.73% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.13% | -28.56% | -30.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -13.75% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -8.24% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.93% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AV.L и AZN
Текущая волатильность для Aviva plc (AV.L) составляет 5.33%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что AV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AV.L | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 7.68% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.08% | 17.57% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 25.01% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 23.14% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.62% | 24.90% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AV.L и AZN
Дивидендная доходность AV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AV.L Aviva plc | 6.26% | 5.39% | 8.25% | 7.33% | 29.52% | 3.96% | 3.03% | 5.48% | 5.74% | 3.64% | 2.56% | 2.12% |
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AV.L и AZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aviva plc и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AV.L и AZN
AV.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о валовой прибыли в 38.52B при выручке в 38.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
AZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о валовой прибыли в 12.61B при выручке в 15.29B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
AV.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила об операционной прибыли в 576.00M при выручке в 38.52B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
AZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила об операционной прибыли в 4.25B при выручке в 15.29B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AV.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aviva plc сообщила о чистой прибыли в 226.00M при выручке в 38.52B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
AZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AstraZeneca PLC сообщила о чистой прибыли в 3.08B при выручке в 15.29B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
AV.L and AZN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AV.L и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор