PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUXFX с FALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUXFX с FALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auxier Focus Fund (AUXFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX).

AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г.. FALAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AUXFX и FALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auxier Focus Fund (AUXFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUXFX и FALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		0.00%19.36%26.05%23.16%-8.16%25.49%8.56%31.37%-8.64%16.87%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AUXFX уступали акциям FALAX по среднегодовой доходности: 9.60% против 14.35% соответственно.

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%

FALAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
21.76%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.45%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auxier Focus Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VALAXAUXFX с AVLVXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPXAUXFX с SFLNX
Часто сравнивают с FALAX:
FALAX с VOOFALAX с FXAIXFALAX с TRLGXFALAX с SPYFALAX с FBGRXFALAX с EPGAXFALAX с HFCVX

Сравнение комиссий AUXFX и FALAX

AUXFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FALAX в 0.80%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A

Доходность на риск

AUXFX vs. FALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FALAX
Ранг доходности на риск FALAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUXFX c FALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auxier Focus Fund (AUXFX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUXFXFALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.44

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.05

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.10

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

4.57

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUXFX vs. FALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUXFX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FALAX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUXFX и FALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUXFXFALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.44

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между AUXFX и FALAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUXFX и FALAX

Дивидендная доходность AUXFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности FALAX в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%
FALAX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A		6.03%6.03%6.33%3.46%2.21%6.69%5.50%8.65%17.32%6.41%2.11%3.02%

Просадки

Сравнение просадок AUXFX и FALAX

Максимальная просадка AUXFX за все время составила -39.82%, что меньше максимальной просадки FALAX в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUXFX и FALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUXFXFALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.82%

-63.41%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-12.28%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.73%

-21.62%

+5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-37.55%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-4.19%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-14.00%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.55%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AUXFX и FALAX

Auxier Focus Fund (AUXFX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class A (FALAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AUXFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUXFXFALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

0.00%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.14%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

16.55%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.63%

-3.43%