Сравнение AUSM с SCMB
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. AUSM is actively managed, while SCMB is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 1.39%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.39% | 4.41% |
Correlation
The correlation between AUSM and SCMB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. SCMB — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCMB
Сравнение AUSM c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | SCMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и SCMB
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -6.13% | +5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.56% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.31% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 2.89% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.14% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.14% | -3.39% |
Сравнение комиссий AUSM и SCMB
AUSM берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и SCMB
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SCMB в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.52% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and SCMB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for AUSM.
SCMB has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор