Сравнение AUMI с HAGHY
AUMI (Themes Gold Miners ETF) is Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while HAGHY (Hensoldt AG) is a stock. Over the past year, AUMI returned 38.17% vs -19.16% for HAGHY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
AUMI
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -9.97%
- 1 год
- 38.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -11.62% | 164.18% | 30.61% | 10.23% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 5.10% |
Correlation
The correlation between AUMI and HAGHY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
AUMI
HAGHY
Сравнение AUMI c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUMI | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.98 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.45 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | -0.74 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUMI и HAGHY
Максимальная просадка AUMI за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -42.91% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.28% | -42.91% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.51% | -34.77% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -20.42% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | 26.00% | -12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и HAGHY
Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Hensoldt AG (HAGHY) имеют волатильность 17.47% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.47% | 17.33% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.45% | 40.88% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.48% | 55.56% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.24% | 56.61% | -14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.24% | 56.61% | -14.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и HAGHY
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности HAGHY в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.98% | 0.86% | 1.84% | 0.00% | 0.00% |
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and HAGHY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (17.47%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -39.28% vs HAGHY's -42.91%.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор