PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AULDX с TWCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AULDX с TWCGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Growth Fund (TWCGX).

AULDX - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г.. TWCGX управляется American Century. Фонд был запущен 30 июн. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности AULDX и TWCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AULDX и TWCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		-7.71%13.05%29.99%43.86%-32.15%23.89%50.31%35.23%1.04%32.36%
TWCGX
American Century Growth Fund		-9.39%15.28%26.20%43.31%-31.39%27.86%35.23%35.39%-1.27%30.06%

Доходность по периодам

С начала года, AULDX показывает доходность -7.71%, что значительно выше, чем у TWCGX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции AULDX превзошли акции TWCGX по среднегодовой доходности: 16.67% против 15.03% соответственно.

AULDX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-7.20%
1 год
15.61%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.02%
10 лет*
16.67%

TWCGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-9.07%
1 год
15.55%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.92%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Ultra Fund Class R6

American Century Growth Fund

Часто сравнивают с AULDX:
AULDX с FXAIXAULDX с CISIXAULDX с PROVXAULDX с BBLIXAULDX с AMRGXAULDX с ACFOXAULDX с ACIHX
Часто сравнивают с TWCGX:
TWCGX с SPYTWCGX с VOOTWCGX с TWCIXTWCGX с VGTTWCGX с SCHGTWCGX с ADSIXTWCGX с QQQ

Сравнение комиссий AULDX и TWCGX

AULDX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TWCGX в 0.94%.

TWCGX
American Century Growth Fund
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6

Доходность на риск

AULDX vs. TWCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AULDX
Ранг доходности на риск AULDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AULDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AULDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AULDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AULDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AULDX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TWCGX
Ранг доходности на риск TWCGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWCGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWCGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWCGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWCGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWCGX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AULDX c TWCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) и American Century Growth Fund (TWCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AULDXTWCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.73

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.22

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

3.58

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AULDX vs. TWCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AULDX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWCGX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AULDX и TWCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AULDXTWCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.20

Корреляция

Корреляция между AULDX и TWCGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AULDX и TWCGX

Дивидендная доходность AULDX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что меньше доходности TWCGX в 18.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AULDX
American Century Ultra Fund Class R6		11.48%10.60%3.32%5.68%6.97%6.42%2.67%4.18%7.94%6.19%4.45%5.06%
TWCGX
American Century Growth Fund		18.91%17.14%5.96%4.81%4.86%9.83%5.33%5.60%14.07%10.28%4.64%6.80%

Просадки

Сравнение просадок AULDX и TWCGX

Максимальная просадка AULDX за все время составила -35.03%, что меньше максимальной просадки TWCGX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AULDX и TWCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AULDXTWCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.03%

-59.60%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-16.69%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

-34.92%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.03%

-34.92%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.26%

-12.75%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-15.34%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

4.92%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AULDX и TWCGX

American Century Ultra Fund Class R6 (AULDX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с American Century Growth Fund (TWCGX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что AULDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AULDXTWCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

6.87%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

12.63%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

22.71%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

21.62%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

21.26%

+0.77%