PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUIAX с AGRFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUIAX с AGRFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Growth Fund (AGRFX).

AUIAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 18 окт. 1993 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AUIAX и AGRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUIAX и AGRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUIAX
AB Equity Income Fund		-0.23%17.97%17.48%22.48%-10.26%25.25%4.18%24.59%-6.82%16.34%
AGRFX
AB Growth Fund		-8.88%10.84%31.50%37.95%-29.65%21.40%35.97%31.11%3.75%33.88%

Доходность по периодам

С начала года, AUIAX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у AGRFX с доходностью -8.88%. За последние 10 лет акции AUIAX уступали акциям AGRFX по среднегодовой доходности: 11.19% против 14.70% соответственно.

AUIAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.68%
1 год
18.03%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.19%

AGRFX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-8.88%
6 месяцев
-10.24%
1 год
9.10%
3 года*
17.66%
5 лет*
9.09%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Equity Income Fund

AB Growth Fund

Часто сравнивают с AUIAX:
AUIAX с QQQAUIAX с VOOAUIAX с OIEJXAUIAX с SCHDAUIAX с AWSHXAUIAX с ALTFXAUIAX с ACGYX
Часто сравнивают с AGRFX:
AGRFX с FXAIXAGRFX с GSFTXAGRFX с SPYAGRFX с RPXIXAGRFX с FKASXAGRFX с VUGAGRFX с VFIAX

Сравнение комиссий AUIAX и AGRFX

AUIAX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.

AGRFX
AB Growth Fund
AUIAX
AB Equity Income Fund

Доходность на риск

AUIAX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUIAX
Ранг доходности на риск AUIAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUIAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUIAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUIAX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AGRFX
Ранг доходности на риск AGRFX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRFX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUIAX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Equity Income Fund (AUIAX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUIAXAGRFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.49

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

0.86

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.68

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

2.47

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUIAX vs. AGRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUIAX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AGRFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUIAX и AGRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUIAXAGRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.49

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.72

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.56

+0.04

Корреляция

Корреляция между AUIAX и AGRFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUIAX и AGRFX

Дивидендная доходность AUIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности AGRFX в 17.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUIAX
AB Equity Income Fund		8.04%8.11%10.53%2.68%7.73%16.44%2.65%5.61%13.48%5.38%2.85%5.39%
AGRFX
AB Growth Fund		17.97%16.37%21.03%7.20%1.69%9.79%5.79%7.80%16.01%9.33%1.03%9.76%

Просадки

Сравнение просадок AUIAX и AGRFX

Максимальная просадка AUIAX за все время составила -46.97%, что меньше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUIAX и AGRFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUIAXAGRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.97%

-61.88%

+14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-15.92%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-35.21%

+14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.81%

-35.21%

-0.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-12.06%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-15.82%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.42%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AUIAX и AGRFX

Текущая волатильность для AB Equity Income Fund (AUIAX) составляет 4.72%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что AUIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUIAXAGRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

7.17%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.48%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.03%

20.86%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

20.84%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

20.42%

-3.14%