Сравнение AUGZ с MMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).
AUGZ и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и MMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 16.76% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.18% | 5.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 1.18%.
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и MMAX
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Доходность на риск
AUGZ vs. MMAX — Ранг доходности на риск
AUGZ
MMAX
Сравнение AUGZ c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.75 | -1.82 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и MMAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и MMAX
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MMAX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.30% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и MMAX
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и MMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -1.93% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -1.93% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -0.13% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.11% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и MMAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 2.61% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 2.61% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 2.61% | +9.56% |