Сравнение AUGZ с JUNZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ).
AUGZ и JUNZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. JUNZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 28 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и JUNZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и JUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 10.37% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | -3.86% | 12.83% | 17.32% | 17.28% | -12.97% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно выше, чем у JUNZ с доходностью -3.86%.
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
JUNZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и JUNZ
И AUGZ, и JUNZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AUGZ vs. JUNZ — Ранг доходности на риск
AUGZ
JUNZ
Сравнение AUGZ c JUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | JUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.35 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 5.78 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и JUNZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и JUNZ
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности JUNZ в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% | 0.00% |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 2.39% | 2.30% | 3.97% | 6.03% | 0.56% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и JUNZ
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что меньше максимальной просадки JUNZ в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и JUNZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -17.88% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.60% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -5.63% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.39% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.16% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и JUNZ
Текущая волатильность для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) составляет 4.06%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | JUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 4.38% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 8.06% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.46% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 11.78% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 11.78% | +0.39% |