Сравнение AUGZ с FMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).
AUGZ и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 июл. 2020 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AUGZ и FMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUGZ и FMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | -3.43% | 13.49% | 17.99% | 17.32% | -10.41% | 16.36% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 2.73% | 9.69% | 14.61% | 20.39% | -5.51% | 11.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AUGZ показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.
AUGZ
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
FMAR
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUGZ и FMAR
AUGZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.
Доходность на риск
AUGZ vs. FMAR — Ранг доходности на риск
AUGZ
FMAR
Сравнение AUGZ c FMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGZ | FMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.03 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.87 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 11.91 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.99 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AUGZ и FMAR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGZ и FMAR
Дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.76% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUGZ и FMAR
Максимальная просадка AUGZ за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGZ и FMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUGZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.67% | -14.36% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.31% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.67% | -14.36% | -1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | 0.00% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.21% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 1.30% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGZ и FMAR
TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AUGZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUGZ | FMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.94% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 3.79% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 11.05% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 10.49% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.17% | 10.47% | +1.70% |