Сравнение AUGU с AIOO
AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - AUGU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AUGU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности AUGU и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGU показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.99%.
AUGU
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 6.36%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGU и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 6.36% | 8.56% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.99% | 2.67% |
Correlation
The correlation between AUGU and AIOO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGU vs. AIOO — Ранг доходности на риск
AUGU
AIOO
Сравнение AUGU c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGU | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.52 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок AUGU и AIOO
Максимальная просадка AUGU за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGU и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -0.74% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -0.48% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -0.17% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGU и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 2.02% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 2.02% | +9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 2.02% | +9.17% |
Сравнение комиссий AUGU и AIOO
AUGU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGU и AIOO
Ни AUGU, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGU and AIOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for AUGU.
AUGU and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUGU is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for AUGU and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для AUGU и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор