Сравнение AUGU с AIOO
AUGU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both exchange-traded funds - AUGU is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AUGU charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности AUGU и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGU показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 1.97%.
AUGU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGU и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | 5.56% | 8.43% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 1.97% | 2.65% |
Correlation
The correlation between AUGU and AIOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGU vs. AIOO — Ранг доходности на риск
AUGU
AIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUGU c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF (AUGU) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUGU | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUGU и AIOO
Максимальная просадка AUGU за все время составила -12.17%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGU и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -0.74% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.43% | -0.49% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.18% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGU и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGU | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.07% | 2.06% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.36% | 2.06% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 2.06% | +9.30% |
Сравнение комиссий AUGU и AIOO
AUGU берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGU и AIOO
Ни AUGU, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AUGU and AIOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for AUGU.
AUGU and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AUGU is categorized as Options Trading, while AIOO is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.74% for AUGU and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для AUGU и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор