PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

AUGT и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и PBJA

2026 (YTD)20252024
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%20.27%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с JANTAUGT с FLJJAUGT с AIOO
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с JULJPBJA с AAPR

Сравнение комиссий AUGT и PBJA

AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

AUGT vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.88

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

9.53

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между AUGT и PBJA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и PBJA

Ни AUGT, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и PBJA

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-8.50%

-4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.16%

-2.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.89%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.58%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.54%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

3.74%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

8.31%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

6.53%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

6.53%

+3.88%