Сравнение AUGT с MRCP
AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) and MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AUGT returned 19.40% vs 18.22% for MRCP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AUGT charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for MRCP.
Доходность
Сравнение доходности AUGT и MRCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUGT показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у MRCP с доходностью 7.46%.
AUGT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRCP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUGT и MRCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 6.41% | 14.64% | 13.21% |
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.46% | 14.13% | 11.42% |
Correlation
The correlation between AUGT and MRCP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between AUGT and MRCP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUGT vs. MRCP — Ранг доходности на риск
AUGT
MRCP
Сравнение AUGT c MRCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUGT | MRCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.62 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 3.80 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.88 | 21.81 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUGT | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.94 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.61 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AUGT и MRCP
Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки MRCP в -10.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и MRCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUGT | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -10.73% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -4.81% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.22% | -0.77% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.84% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUGT и MRCP
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 0.68%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUGT | MRCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 1.34% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 4.96% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 6.23% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.18% | 9.26% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 9.26% | +0.92% |
Сравнение комиссий AUGT и MRCP
AUGT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии MRCP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUGT и MRCP
Ни AUGT, ни MRCP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AUGT and MRCP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MRCP has higher volatility (1.34%) compared to AUGT (0.68%). In terms of maximum drawdown, AUGT dropped -13.12% vs MRCP's -10.73%.
On 1-year performance, AUGT leads with 19.40% vs 18.22% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AUGT has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUGT has performed better with a 19.40% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for AUGT.
AUGT and MRCP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and PGIM. Their fees differ too: 0.74% for AUGT and 0.50% for MRCP.
MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUGT и MRCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор