PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUGT с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUGT с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

AUGT и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUGT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AUGT и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUGT и EOCT

2026 (YTD)202520242023
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF		-1.63%14.64%19.69%3.94%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%-2.91%

Доходность по периодам

С начала года, AUGT показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

AUGT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.47%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
0.33%
1 год
15.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с AUGT:
AUGT с MAYTAUGT с ARLUAUGT с FEBTAUGT с DECWAUGT с FLJJAUGT с JANTAUGT с AIOO
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий AUGT и EOCT

AUGT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
AUGT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF

Доходность на риск

AUGT vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUGT
Ранг доходности на риск AUGT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUGT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUGT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUGT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUGT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUGT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUGT c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUGTEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.97

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.76

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.15

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

12.96

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUGT vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUGT на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUGT и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUGTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.97

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.50

+0.81

Корреляция

Корреляция между AUGT и EOCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUGT и EOCT

Ни AUGT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AUGT и EOCT

Максимальная просадка AUGT за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUGT и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

AUGTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-20.35%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.57%

-2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-3.63%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-5.88%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AUGT и EOCT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT) составляет 3.77%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что AUGT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUGTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

4.43%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

6.63%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.49%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

11.41%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

11.41%

-1.00%