PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с TSMWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с TSMWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. TSMWX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 5 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и TSMWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и TSMWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%27.13%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		2.23%16.07%18.33%20.97%-16.46%32.06%15.98%30.01%-7.82%17.44%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у TSMWX с доходностью 2.23%.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

TSMWX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.09%
С начала года
2.23%
6 месяцев
4.19%
1 год
26.32%
3 года*
17.80%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с TSMWX:
TSMWX с DFVQXTSMWX с AVUVTSMWX с IJRTSMWX с IVOGTSMWX с FSSNXTSMWX с WESCXTSMWX с CSMDX

Сравнение комиссий AUERX и TSMWX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TSMWX в 0.47%.

AUERX
Auer Growth Fund
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund

Доходность на риск

AUERX vs. TSMWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSMWX
Ранг доходности на риск TSMWX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMWX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMWX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c TSMWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXTSMWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.21

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.77

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.75

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

7.75

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. TSMWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TSMWX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и TSMWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXTSMWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.21

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между AUERX и TSMWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и TSMWX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности TSMWX в 8.72%

TTM202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSMWX
TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund		8.72%8.92%12.84%2.50%7.84%20.81%1.81%5.84%13.26%4.51%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и TSMWX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки TSMWX в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и TSMWX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXTSMWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-44.34%

-22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.92%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-25.87%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-5.54%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-6.86%

-18.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.14%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и TSMWX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у TIAA-CREF Quant Small/Mid-Cap Equity Fund (TSMWX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXTSMWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.69%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

13.79%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

22.39%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

20.69%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

22.36%

+2.01%