PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с TNVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с TNVIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и TNVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и TNVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.65%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		7.87%13.91%11.48%21.31%-11.37%21.85%11.33%19.81%-14.34%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 7.87%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции TNVIX по среднегодовой доходности: 14.80% против 10.79% соответственно.

AUERX

1 день
0.62%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.65%
6 месяцев
10.43%
1 год
39.99%
3 года*
21.61%
5 лет*
18.45%
10 лет*
14.80%

TNVIX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.37%
С начала года
7.87%
6 месяцев
10.19%
1 год
27.44%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.84%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с TNVIX:
TNVIX с LVHITNVIX с SOXQTNVIX с FEQIXTNVIX с SOXXTNVIX с FLCSXTNVIX с IVVTNVIX с VFIAX

Сравнение комиссий AUERX и TNVIX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TNVIX в 0.95%.

AUERX
Auer Growth Fund
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

AUERX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TNVIX
Ранг доходности на риск TNVIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNVIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNVIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXTNVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.42

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.06

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.23

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.12

8.35

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. TNVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TNVIX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и TNVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXTNVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.42

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.46

-0.28

Корреляция

Корреляция между AUERX и TNVIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и TNVIX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.99%, что больше доходности TNVIX в 3.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AUERX
Auer Growth Fund		10.99%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNVIX
1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund		3.66%3.95%8.76%3.82%2.51%7.05%0.47%1.74%1.58%1.87%1.79%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и TNVIX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и TNVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXTNVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-42.75%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.06%

-10.14%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-25.61%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-42.75%

-9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.28%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-6.27%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.56%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и TNVIX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.53%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXTNVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.74%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

11.91%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

20.75%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.93%

19.77%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.08%

+3.29%