Сравнение AUERX с NSIDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX).
AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. NSIDX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 3 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AUERX и NSIDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUERX и NSIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 0.90% | 12.88% | 11.45% | 16.87% | -20.63% | 14.38% | 19.59% | 25.22% | -11.33% | 14.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у NSIDX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции NSIDX по среднегодовой доходности: 14.73% против 9.66% соответственно.
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
NSIDX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUERX и NSIDX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии NSIDX в 0.10%.
Доходность на риск
AUERX vs. NSIDX — Ранг доходности на риск
AUERX
NSIDX
Сравнение AUERX c NSIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Northern Small Cap Index Fund (NSIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUERX | NSIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.63 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.48 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 5.63 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUERX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.04 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.14 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AUERX и NSIDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и NSIDX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности NSIDX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSIDX Northern Small Cap Index Fund | 1.56% | 1.57% | 6.72% | 2.01% | 6.38% | 12.15% | 3.52% | 1.78% | 12.16% | 6.55% | 4.06% | 6.68% |
Просадки
Сравнение просадок AUERX и NSIDX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки NSIDX в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и NSIDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUERX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -59.02% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -14.13% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -32.89% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -42.09% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -7.91% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.10% | -12.13% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.93% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и NSIDX
Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Northern Small Cap Index Fund (NSIDX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NSIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUERX | NSIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 7.48% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 15.27% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 25.20% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.95% | 24.24% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 24.22% | +0.15% |