Сравнение AUERX с NSCRX
AUERX (Auer Growth Fund) and NSCRX (Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AUERX returned 16.17%/yr vs 11.71%/yr for NSCRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AUERX charges 2.37%/yr vs 0.94%/yr for NSCRX.
Доходность
Сравнение доходности AUERX и NSCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUERX показывает доходность 12.17%, что значительно ниже, чем у NSCRX с доходностью 20.97%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции NSCRX по среднегодовой доходности: 16.17% против 11.71% соответственно.
AUERX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 40.16%
- 3 года*
- 25.57%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 16.17%
NSCRX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 20.97%
- 6 месяцев
- 18.68%
- 1 год
- 35.41%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам AUERX и NSCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 12.17% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 20.97% | 7.33% | 20.22% | 16.67% | -5.26% | 26.89% | 0.48% | 25.16% | -19.12% | 12.11% |
Correlation
The correlation between AUERX and NSCRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2007 г. | 0.84 |
The correlation between AUERX and NSCRX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUERX vs. NSCRX — Ранг доходности на риск
AUERX
NSCRX
Сравнение AUERX c NSCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUERX | NSCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.03 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.12 | 13.62 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUERX и NSCRX
Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, примерно равная максимальной просадке NSCRX в -70.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и NSCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUERX | NSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.23% | -70.39% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | -8.70% | -1.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -34.58% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -34.58% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.89% | -47.18% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.42% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.80% | -12.47% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.57% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUERX и NSCRX
Auer Growth Fund (AUERX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund (NSCRX) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AUERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUERX | NSCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 5.68% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 13.18% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 18.12% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 23.29% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.76% | +0.64% |
Сравнение комиссий AUERX и NSCRX
AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии NSCRX в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUERX и NSCRX
Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности NSCRX в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUERX Auer Growth Fund | 10.15% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSCRX Nuveen Small-Cap Value Opportunities Fund | 7.51% | 9.09% | 25.26% | 0.85% | 6.20% | 11.20% | 0.80% | 6.29% | 13.66% | 3.93% | 2.71% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
AUERX and NSCRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUERX has higher volatility (6.25%) compared to NSCRX (5.68%). In terms of maximum drawdown, AUERX dropped -67.23% vs NSCRX's -70.39%.
AUERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUERX и NSCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор