PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с MMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с MMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. MMSIX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и MMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и MMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		1.71%6.67%8.48%16.66%-19.61%34.07%11.05%24.44%-7.90%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у MMSIX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции MMSIX по среднегодовой доходности: 14.73% против 8.97% соответственно.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

MMSIX

1 день
3.11%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.57%
1 год
16.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Praxis Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с MMSIX:
MMSIX с SFSNXMMSIX с SPYMMSIX с MMDEXMMSIX с MIIAXMMSIX с MGAFXMMSIX с MPLIXMMSIX с MBAPX

Сравнение комиссий AUERX и MMSIX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии MMSIX в 0.43%.

AUERX
Auer Growth Fund
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund

Доходность на риск

AUERX vs. MMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MMSIX
Ранг доходности на риск MMSIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c MMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXMMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.83

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.30

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

1.28

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

5.15

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. MMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MMSIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и MMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXMMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.83

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.09

Корреляция

Корреляция между AUERX и MMSIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и MMSIX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности MMSIX в 8.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MMSIX
Praxis Small Cap Index Fund		8.74%8.89%1.14%1.30%1.08%15.39%1.19%4.58%6.37%23.15%5.35%15.37%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и MMSIX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки MMSIX в -57.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и MMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXMMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-57.70%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.77%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-26.99%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-42.42%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-6.58%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-11.37%

-13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.42%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и MMSIX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Praxis Small Cap Index Fund (MMSIX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXMMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.77%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

12.52%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

21.41%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

21.50%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

22.95%

+1.42%