PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUERX с GCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUERX с GCSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Auer Growth Fund (AUERX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX).

AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. GCSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности AUERX и GCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Auer Growth Fund (AUERX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUERX и GCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%28.75%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		2.37%15.66%33.50%19.76%-19.98%23.56%6.95%25.43%-8.82%11.82%

Доходность по периодам

С начала года, AUERX показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у GCSIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции AUERX превзошли акции GCSIX по среднегодовой доходности: 14.73% против 12.07% соответственно.

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%

GCSIX

1 день
3.25%
1 месяц
-6.66%
С начала года
2.37%
6 месяцев
5.32%
1 год
31.10%
3 года*
22.10%
5 лет*
10.01%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Auer Growth Fund

Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с SSLCXAUERX с RYRRXAUERX с FSOPX
Часто сравнивают с GCSIX:
GCSIX с FSCRXGCSIX с SPYGCSIX с GCGIXGCSIX с DFISXGCSIX с GCIIXGCSIX с GSSRXGCSIX с VSCIX

Сравнение комиссий AUERX и GCSIX

AUERX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии GCSIX в 0.84%.

AUERX
Auer Growth Fund
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund

Доходность на риск

AUERX vs. GCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GCSIX
Ранг доходности на риск GCSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCSIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCSIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCSIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCSIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUERX c GCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Auer Growth Fund (AUERX) и Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUERXGCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.33

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.94

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.03

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.68

7.97

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUERX vs. GCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUERX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа GCSIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUERX и GCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUERXGCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.34

-0.15

Корреляция

Корреляция между AUERX и GCSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUERX и GCSIX

Дивидендная доходность AUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности GCSIX в 10.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCSIX
Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund		10.29%10.54%25.02%0.75%0.87%30.90%0.50%0.54%6.50%0.27%0.60%0.58%

Просадки

Сравнение просадок AUERX и GCSIX

Максимальная просадка AUERX за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки GCSIX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUERX и GCSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUERXGCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-63.23%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-13.74%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-30.97%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.89%

-45.08%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-7.13%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.10%

-11.47%

-13.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.49%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AUERX и GCSIX

Текущая волатильность для Auer Growth Fund (AUERX) составляет 5.82%, в то время как у Goldman Sachs Small Cap Equity Insights Fund (GCSIX) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что AUERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUERXGCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

7.44%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

14.72%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

23.80%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

23.08%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.73%

+0.64%