PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUEIX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AUEIX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AUEIX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AUEIX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.76%6.95%13.85%9.49%-13.81%23.52%13.10%4.87%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, AUEIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

AUEIX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
3.95%
3 года*
10.04%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.56%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Defensive Style Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с AUEIX:
AUEIX с AMOMXAUEIX с AQMIXAUEIX с IPOSAUEIX с BRK-BAUEIX с AQRIXAUEIX с MOATAUEIX с MDY
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий AUEIX и FNSTX

AUEIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Доходность на риск

AUEIX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUEIX
Ранг доходности на риск AUEIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUEIX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUEIXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.69

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.20

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.31

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

11.29

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUEIX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUEIX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUEIX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUEIXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.69

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.60

+0.24

Корреляция

Корреляция между AUEIX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUEIX и FNSTX

Дивидендная доходность AUEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.31%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		22.31%22.70%24.31%24.28%10.26%2.54%1.29%1.12%1.67%2.36%1.99%6.18%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AUEIX и FNSTX

Максимальная просадка AUEIX за все время составила -30.82%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEIX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AUEIXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.82%

-35.82%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-8.43%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.08%

-21.97%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.82%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.25%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.47%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AUEIX и FNSTX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что AUEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AUEIXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

6.85%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

12.50%

-6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

16.11%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.07%

14.94%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

18.80%

-3.59%