Сравнение AUEG.L с MO
AUEG.L (Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while MO (Altria Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AUEG.L returned 10.92%/yr vs 9.03%/yr for MO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUEG.L и MO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUEG.L торгуется в GBp, в то время как MO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUEG.L показывает доходность 26.01%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 28.58%. За последние 10 лет акции AUEG.L превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.03% соответственно.
AUEG.L
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 26.01%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 10.92%
MO
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 28.58%
- 6 месяцев
- 28.81%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение доходности по годам AUEG.L и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 26.01% | 25.28% | 8.99% | 3.02% | -10.18% | -2.18% | 14.26% | 13.31% | -9.74% | 25.23% |
MO Altria Group, Inc. | 28.58% | 9.75% | 43.22% | -8.51% | 16.78% | 25.36% | -12.85% | 3.77% | -22.82% | -0.02% |
Correlation
The correlation between AUEG.L and MO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.11 |
The correlation between AUEG.L and MO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUEG.L vs. MO — Ранг доходности на риск
AUEG.L
MO
Сравнение AUEG.L c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUEG.L | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.89 | 1.93 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.24 | 5.13 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUEG.L | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.20 | 1.37 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AUEG.L и MO
Максимальная просадка AUEG.L за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки MO в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUEG.L и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUEG.L | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -49.56% | +22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.90% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.37% | -16.90% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.59% | -24.81% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.50% | -49.56% | +22.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -11.82% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 6.33% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUEG.L и MO
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (AUEG.L) и Altria Group, Inc. (MO) имеют волатильность 7.40% и 7.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUEG.L | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 7.73% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 18.34% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 23.69% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 21.24% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 24.07% | -6.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUEG.L и MO
AUEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUEG.L Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.82% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
AUEG.L and MO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AUEG.L и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор