PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUCP.L с KGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUCP.L с KGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) is Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while KGC (Kinross Gold Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AUCP.L returned 16.41%/yr vs 20.54%/yr for KGC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AUCP.L и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AUCP.L торгуется в GBp, в то время как KGC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KGC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AUCP.L показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у KGC с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции AUCP.L уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 16.41% против 20.54% соответственно.

AUCP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
4.32%
1 год
64.93%
3 года*
46.06%
5 лет*
23.58%
10 лет*
16.41%

KGC

1 день
-7.75%
1 месяц
-13.08%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.70%
1 год
73.52%
3 года*
73.65%
5 лет*
30.72%
10 лет*
20.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUCP.L и KGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		-0.57%161.99%20.20%8.69%-4.04%-8.91%17.60%39.53%-5.63%0.57%
KGC
Kinross Gold Corporation		-5.71%184.30%58.35%44.24%-18.98%-18.23%51.46%40.73%-20.55%26.89%

Correlation

The correlation between AUCP.L and KGC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

0.51

Over the past year, AUCP.L and KGC have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Gold Mining UCITS ETF

Kinross Gold Corporation

Часто сравнивают с AUCP.L:
AUCP.L с GDGB.LAUCP.L с GJGB.LAUCP.L с SPGP.LAUCP.L с SGLN.LAUCP.L с M9SD.DEAUCP.L с IAUAUCP.L с DFNS.L
Часто сравнивают с KGC:
KGC с GOLDKGC с GFIKGC с BTGKGC с GLDKGC с EGOKGC с GAUKGC с FRO

Доходность на риск

AUCP.L vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUCP.L
Ранг доходности на риск AUCP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUCP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUCP.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUCP.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUCP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
KGC
Ранг доходности на риск KGC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUCP.L c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUCP.LKGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.51

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.92

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.57

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

6.94

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUCP.L vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUCP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGC равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUCP.L и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUCP.LKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.51

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.74

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.14

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AUCP.L и KGC

Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -77.57%, что меньше максимальной просадки KGC в -93.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и KGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUCP.LKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.57%

-93.33%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-28.81%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.56%

-28.81%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.38%

-53.09%

+13.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.72%

-65.14%

+19.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.67%

-28.81%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.74%

-56.20%

+20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

10.63%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AUCP.L и KGC

Текущая волатильность для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) составляет 13.97%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUCP.LKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.97%

15.34%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.06%

37.74%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.95%

48.85%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

41.41%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.66%

45.45%

-10.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUCP.L и KGC

AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AUCP.L
L&G Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KGC
Kinross Gold Corporation		0.55%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%

Часто задаваемые вопросы

AUCP.L and KGC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и KGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор