Сравнение AUCP.L с CEMB
AUCP.L (L&G Gold Mining UCITS ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - AUCP.L is a Precious Metals fund tracking the STOXX Global Gold Miners, while CEMB is a Corporate Bonds fund tracking the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, AUCP.L returned 15.25%/yr vs 4.08%/yr for CEMB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. AUCP.L charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.
Доходность
Сравнение доходности AUCP.L и CEMB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AUCP.L торгуется в GBp, в то время как CEMB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEMB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AUCP.L показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции AUCP.L превзошли акции CEMB по среднегодовой доходности: 15.25% против 4.08% соответственно.
AUCP.L
- 1 день
- 5.97%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 44.14%
- 5 лет*
- 22.06%
- 10 лет*
- 15.25%
CEMB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам AUCP.L и CEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | -7.67% | 161.99% | 20.20% | 8.69% | -4.04% | -8.91% | 17.60% | 39.53% | -5.63% | 0.57% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 2.06% | 1.11% | 7.66% | 2.96% | -2.19% | 0.35% | 3.63% | 9.57% | 3.21% | -2.15% |
Correlation
The correlation between AUCP.L and CEMB is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2012 г. | 0.02 |
The correlation between AUCP.L and CEMB shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUCP.L vs. CEMB — Ранг доходности на риск
AUCP.L
CEMB
Сравнение AUCP.L c CEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUCP.L | CEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.78 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.04 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUCP.L и CEMB
Максимальная просадка AUCP.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки CEMB в -14.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUCP.L и CEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUCP.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -14.93% | -66.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.61% | -4.69% | -30.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.61% | -8.91% | -26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.38% | -11.84% | -27.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.72% | -12.89% | -32.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.97% | -0.69% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.88% | -4.69% | -41.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.55% | 1.65% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUCP.L и CEMB
L&G Gold Mining UCITS ETF (AUCP.L) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.56%. Это указывает на то, что AUCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUCP.L | CEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 1.56% | +13.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 4.51% | +30.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.10% | 6.06% | +39.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.96% | 8.06% | +30.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.19% | 9.76% | +26.43% |
Сравнение комиссий AUCP.L и CEMB
AUCP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CEMB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUCP.L и CEMB
AUCP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCP.L L&G Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
AUCP.L and CEMB have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AUCP.L.
AUCP.L is categorized as Precious Metals, while CEMB is Corporate Bonds. AUCP.L tracks STOXX Global Gold Miners, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.55% for AUCP.L and 0.50% for CEMB.
Подберите оптимальное распределение для AUCP.L и CEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор