Сравнение AUAU с GDXY
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both Gold funds. AUAU is passively managed, while GDXY is actively managed. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AUAU charges 0.35%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -15.85%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.
AUAU
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- -17.98%
- 6 месяцев
- -25.47%
- С начала года
- -15.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -15.24%
- 6 месяцев
- -27.34%
- С начала года
- -20.92%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUAU и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -15.85% | 4.18% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -20.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between AUAU and GDXY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GDXY — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDXY
Сравнение AUAU c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GDXY
Максимальная просадка AUAU за все время составила -37.84%, примерно равная максимальной просадке GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -36.52% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.84% | -36.52% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -7.77% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GDXY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.04% | 39.10% | +11.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 32.59% | +18.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 32.59% | +18.45% |
Сравнение комиссий AUAU и GDXY
AUAU берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GDXY
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GDXY в 90.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.74% | 0.00% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 86.55% | 52.13% | 23.91% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AUAU and GDXY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AUAU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUAU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 0.74% for AUAU.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 1.08% for GDXY.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор