PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AUAU с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AUAU и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Gold Miners ETF (AUAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUAU показывает доходность -11.09%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью -2.79%.


AUAU

1 день
1.41%
1 месяц
-14.50%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-14.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
0.60%
1 месяц
-12.14%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-7.27%
1 год
34.15%
3 года*
40.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUAU и GDE


Correlation

The correlation between AUAU and GDE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г.

0.82

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Gold Miners ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Доходность на риск

AUAU vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AUAU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


GDE
Ранг доходности на риск GDE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUAU c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AUAUGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

AUAU vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUAU и GDE

Максимальная просадка AUAU за все время составила -35.86%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AUAUGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.86%

-32.01%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.32%

-21.35%

-12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.51%

-8.00%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AUAU и GDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AUAUGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.21%

30.44%

+21.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.21%

27.16%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.21%

27.16%

+25.05%

Сравнение комиссий AUAU и GDE

AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AUAU и GDE

AUAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.


ПозицияTTM2025202420232022
AUAU
Global X Gold Miners ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.44%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы


AUAU and GDE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.

GDE has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for AUAU.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.20% for GDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUAU и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор