Сравнение AUAU с GDE
AUAU (Global X Gold Miners ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both Gold funds. AUAU is passively managed, while GDE is actively managed. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. AUAU charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности AUAU и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUAU показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 6.13%.
AUAU
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
GDE
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- -5.29%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 40.11%
- 3 года*
- 42.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $77.65K | $58.73K | $72.20K | |
| $5.96M | $7.02M | $9.78M |
Сравнение доходности по годам AUAU и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | -1.42% | 4.18% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 6.13% | 2.18% |
Correlation
The correlation between AUAU and GDE is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUAU vs. GDE — Ранг доходности на риск
AUAU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDE
Сравнение AUAU c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Miners ETF (AUAU) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUAU | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUAU и GDE
Максимальная просадка AUAU за все время составила -38.43%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUAU и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUAU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -32.01% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | -14.13% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -8.28% | -9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUAU и GDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUAU | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.75% | 31.26% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 27.15% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.75% | 27.15% | +23.60% |
Сравнение комиссий AUAU и GDE
AUAU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUAU и GDE
Дивидендная доходность AUAU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GDE в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUAU Global X Gold Miners ETF | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.07% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
AUAU and GDE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for AUAU.
GDE has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.64% for AUAU.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.35% for AUAU and 0.20% for GDE.
Подберите оптимальное распределение для AUAU и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор