PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AU с WPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AU с WPM

Последнее обновление 1 июл. 2026 г.
See Documentation

AU (AngloGold Ashanti Limited) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AU returned 17.68%/yr vs 17.83%/yr for WPM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AU и WPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AngloGold Ashanti Limited (AU) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AU показывает доходность -2.38%, что значительно выше, чем у WPM с доходностью -4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AU имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции WPM немного впереди с 17.83%.

AU

1 день
-1.10%
1 месяц
-16.47%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-3.62%
1 год
87.31%
3 года*
61.61%
5 лет*
37.72%
10 лет*
17.68%

WPM

1 день
1.25%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-5.23%
1 год
25.89%
3 года*
38.78%
5 лет*
22.00%
10 лет*
17.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AU и WPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AU
AngloGold Ashanti Limited		-2.38%288.18%25.43%-2.68%-5.09%-4.87%1.90%78.89%23.96%-2.23%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		-4.13%110.52%15.24%27.91%-7.53%4.22%41.82%54.62%-10.04%16.41%

Correlation

The correlation between AU and WPM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.71

The correlation between AU and WPM has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AU:

$40.84B

WPM:

$51.10B

EPS

AU:

$6.85

WPM:

$3.96

Коэффициент P/E

AU:

11.80

WPM:

28.38

Коэффициент PEG

AU:

0.14

WPM:

0.76

Коэффициент P/S

AU:

3.67

WPM:

18.60

Коэффициент P/B

AU:

4.79

WPM:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

AU:

$11.17B

WPM:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AU:

$5.82B

WPM:

$2.12B

EBITDA (12 мес.)

AU:

$5.58B

WPM:

$2.38B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AngloGold Ashanti Limited

Wheaton Precious Metals Corp.

Часто сравнивают с AU:
AU с GFIAU с NEMAU с VOOAU с CDEAU с SPYAU с GEVAU с BTC-USD
Часто сравнивают с WPM:
WPM с FNVWPM с FNV.TOWPM с AEMWPM с GLDWPM с HLWPM с AGIWPM с SPY

Доходность на риск

AU vs. WPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AU
Ранг доходности на риск AU: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AU: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
WPM
Ранг доходности на риск WPM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AU c WPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AngloGold Ashanti Limited (AU) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUWPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.56

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
0.98

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

0.74

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

1.91

+3.80

AU vs. WPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AU на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WPM равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AU и WPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AU и WPM

Максимальная просадка AU за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AU и WPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUWPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.12%

-48.64%

-41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.03%

-34.92%

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.03%

-34.92%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

-43.29%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.91%

-48.64%

-19.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.09%

-32.01%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.05%

-18.91%

-27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.35%

13.59%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AU и WPM

AngloGold Ashanti Limited (AU) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 17.15%. Это указывает на то, что AU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUWPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.22%

17.15%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.52%

39.95%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.71%

46.80%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.35%

35.67%

+13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.81%

36.80%

+13.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AU и WPM

Дивидендная доходность AU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности WPM в 0.64%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AU
AngloGold Ashanti Limited		5.69%2.96%1.78%1.14%2.26%2.58%0.49%0.30%0.48%0.93%0.00%
WPM
Wheaton Precious Metals Corp.		0.64%0.56%1.10%1.22%1.54%1.33%1.01%1.21%1.84%1.49%1.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AU и WPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AngloGold Ashanti Limited и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.24B
888.98M
(AU) Общая выручка
(WPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AU и WPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AngloGold Ashanti Limited и Wheaton Precious Metals Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.2%
77.5%
Активы портфеля
AU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 3.24B, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.

WPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 689.26M при выручке в 888.98M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

AU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 3.24B, что соответствует операционной рентабельности 56.8%.

WPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 666.92M при выручке в 888.98M, что соответствует операционной рентабельности 75.0%.

AU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.28B при выручке в 3.24B, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.

WPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 573.98M при выручке в 888.98M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.

Часто задаваемые вопросы

AU and WPM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AU has higher volatility (19.22%) compared to WPM (17.15%). In terms of maximum drawdown, AU dropped -90.12% vs WPM's -48.64%.

AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AU и WPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор