Сравнение ATWYX с UCEQX

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATWYX имеют среднегодовую доходность 10.79%, а акции UCEQX немного отстают с 10.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ATWYX и UCEQX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и UCEQX.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что ATWYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.