PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATWYX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATWYX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

ATWYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 сент. 2003 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ATWYX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATWYX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		-1.67%21.44%18.72%20.55%-18.58%20.45%12.70%25.56%-9.76%23.04%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, ATWYX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции ATWYX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.79% против 13.54% соответственно.

ATWYX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.82%
1 год
21.55%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.31%
10 лет*
10.79%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с ATWYX:
ATWYX с PEYATWYX с FDFIXATWYX с QQQATWYX с SSGLXATWYX с GMGEXATWYX с CSUAXATWYX с ECAT
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий ATWYX и ARTHX

ATWYX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy

Доходность на риск

ATWYX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATWYX
Ранг доходности на риск ATWYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATWYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATWYX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATWYX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATWYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATWYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATWYX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATWYXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.35

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.00

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.28

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

14.04

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATWYX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATWYX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATWYX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATWYXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.35

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.72

-0.31

Корреляция

Корреляция между ATWYX и ARTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATWYX и ARTHX

Дивидендная доходность ATWYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATWYX
AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy		4.48%4.41%2.49%1.84%5.88%5.81%1.23%4.93%5.57%12.93%3.16%7.84%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ATWYX и ARTHX

Максимальная просадка ATWYX за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATWYX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATWYXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-37.42%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-10.30%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.21%

-37.42%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-37.42%

+3.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.16%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-7.19%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.44%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ATWYX и ARTHX

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.28% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATWYXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.09%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.40%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.18%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

17.54%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.50%

-0.79%