PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATVPX с RYGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ATVPX с RYGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger 35 Fund (ATVPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX).

ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г.. RYGRX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ATVPX и RYGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger 35 Fund (ATVPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATVPX и RYGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATVPX
Alger 35 Fund		-8.32%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		-0.20%11.00%25.73%5.80%-28.71%26.61%26.34%17.38%

Доходность по периодам

С начала года, ATVPX показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у RYGRX с доходностью -0.20%.

ATVPX

1 день
4.82%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-10.09%
1 год
41.34%
3 года*
29.72%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

RYGRX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-2.96%
1 год
18.97%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger 35 Fund

Rydex S&P 500 Pure Growth Fund

Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX
Часто сравнивают с RYGRX:
RYGRX с XYLDRYGRX с AMRGXRYGRX с FNCMXRYGRX с FBCGXRYGRX с MAFOXRYGRX с SEQUXRYGRX с PRGFX

Сравнение комиссий ATVPX и RYGRX

ATVPX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RYGRX в 2.26%.

RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

ATVPX vs. RYGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RYGRX
Ранг доходности на риск RYGRX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYGRX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATVPX c RYGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger 35 Fund (ATVPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATVPXRYGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.79

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.26

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.47

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

5.82

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATVPX vs. RYGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATVPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа RYGRX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATVPX и RYGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATVPXRYGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.79

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между ATVPX и RYGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATVPX и RYGRX

Дивидендная доходность ATVPX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.18%, что больше доходности RYGRX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATVPX
Alger 35 Fund		23.18%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYGRX
Rydex S&P 500 Pure Growth Fund		5.10%5.09%0.00%0.00%0.00%2.81%4.43%12.10%7.15%6.26%0.05%2.96%

Просадки

Сравнение просадок ATVPX и RYGRX

Максимальная просадка ATVPX за все время составила -53.35%, примерно равная максимальной просадке RYGRX в -54.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATVPX и RYGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ATVPXRYGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.35%

-54.22%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-13.86%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.35%

-36.57%

-16.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-6.98%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.37%

-9.48%

-8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.50%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ATVPX и RYGRX

Alger 35 Fund (ATVPX) и Rydex S&P 500 Pure Growth Fund (RYGRX) имеют волатильность 9.64% и 9.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATVPXRYGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

9.53%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.71%

15.25%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

25.40%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

23.34%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

22.71%

+9.25%