Сравнение ATRO с NGEX.TO
ATRO (Astronics Corporation) and NGEX.TO (NGEx Minerals Ltd) are both stocks. ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NGEX.TO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ATRO returned 37.93%/yr vs 100.50%/yr for NGEX.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATRO и NGEX.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ATRO торгуется в USD, в то время как NGEX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NGEX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ATRO показывает доходность 76.99%, что значительно выше, чем у NGEX.TO с доходностью 1.77%.
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
NGEX.TO
- 1 день
- 6.56%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 71.50%
- 3 года*
- 56.05%
- 5 лет*
- 100.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATRO и NGEX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -14.17% | -9.30% | -52.67% | 5.71% |
NGEX.TO NGEx Minerals Ltd | 1.88% | 100.03% | 72.67% | 138.13% | 56.57% | 255.95% | 38.35% | -40.47% |
Correlation
The correlation between ATRO and NGEX.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between ATRO and NGEX.TO shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATRO:
$3.67B
NGEX.TO:
CA$5.77B
ATRO:
$1.22
NGEX.TO:
-CA$0.63
ATRO:
22.69
NGEX.TO:
9.07
ATRO:
$886.81M
NGEX.TO:
CA$0.00
ATRO:
$272.44M
NGEX.TO:
-CA$36.44K
ATRO:
$74.47M
NGEX.TO:
-CA$134.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATRO vs. NGEX.TO — Ранг доходности на риск
ATRO
NGEX.TO
Сравнение ATRO c NGEX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astronics Corporation (ATRO) и NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATRO | NGEX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.23 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.23 | 2.33 | +4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.48 | 5.79 | +18.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATRO и NGEX.TO
Максимальная просадка ATRO за все время составила -90.12%, что больше максимальной просадки NGEX.TO в -68.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATRO и NGEX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATRO | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.12% | -68.12% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.39% | -30.80% | +7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.89% | -30.80% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -68.12% | +6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.14% | +18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.08% | -19.44% | -18.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 12.38% | -5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATRO и NGEX.TO
Текущая волатильность для Astronics Corporation (ATRO) составляет 20.40%, в то время как у NGEx Minerals Ltd (NGEX.TO) волатильность равна 26.50%. Это указывает на то, что ATRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGEX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATRO | NGEX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.40% | 26.50% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.82% | 46.12% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 58.60% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.27% | 63.39% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.87% | 72.51% | -15.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRO и NGEX.TO
Ни ATRO, ни NGEX.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATRO и NGEX.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Astronics Corporation и NGEx Minerals Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATRO and NGEX.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ATRO и NGEX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор