PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ATRI с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ATRINXST
Дох-ть с нач. г.18.89%10.83%
Дох-ть за 1 год-26.16%7.32%
Дох-ть за 3 года-9.95%9.40%
Дох-ть за 5 лет-11.50%12.41%
Дох-ть за 10 лет5.05%19.42%
Коэф-т Шарпа-0.620.16
Дневная вол-ть47.46%37.51%
Макс. просадка-84.58%-96.66%
Current Drawdown-48.40%-15.68%

Фундаментальные показатели


ATRINXST
Рыночная капитализация$750.06M$5.51B
Прибыль на акцию$11.00$9.63
Цена/прибыль38.7517.11
PEG коэффициент0.000.36
Выручка (12 мес.)$169.33M$4.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$75.90M$3.23B
EBITDA (12 мес.)$37.68M$1.28B

Корреляция

0.19
-1.001.00

Корреляция между ATRI и NXST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATRI и NXST

С начала года, ATRI показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции ATRI уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 5.05% против 19.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1,203.83%
1,539.80%
ATRI
NXST

Сравнение акций, фондов или ETF


Atrion Corporation

Nexstar Media Group, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ATRI c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrion Corporation (ATRI) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ATRI
Atrion Corporation
-0.58
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
0.16

Сравнение коэффициента Шарпа ATRI и NXST

Показатель коэффициента Шарпа ATRI на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного 0.16. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ATRI и NXST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.58
0.16
ATRI
NXST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRI и NXST

Дивидендная доходность ATRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NXST в 3.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ATRI
Atrion Corporation
1.95%2.30%1.47%1.06%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%0.81%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
3.34%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%0.86%

Просадки

Сравнение просадок ATRI и NXST

Максимальная просадка ATRI за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATRI и NXST


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-48.40%
-15.68%
ATRI
NXST

Волатильность

Сравнение волатильности ATRI и NXST

Atrion Corporation (ATRI) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ATRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
15.31%
8.76%
ATRI
NXST