Сравнение ATRI с NXST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atrion Corporation (ATRI) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATRI или NXST.
Основные характеристики
ATRI | NXST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 18.89% | 10.83% |
Дох-ть за 1 год | -26.16% | 7.32% |
Дох-ть за 3 года | -9.95% | 9.40% |
Дох-ть за 5 лет | -11.50% | 12.41% |
Дох-ть за 10 лет | 5.05% | 19.42% |
Коэф-т Шарпа | -0.62 | 0.16 |
Дневная вол-ть | 47.46% | 37.51% |
Макс. просадка | -84.58% | -96.66% |
Current Drawdown | -48.40% | -15.68% |
Фундаментальные показатели
ATRI | NXST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $750.06M | $5.51B |
Прибыль на акцию | $11.00 | $9.63 |
Цена/прибыль | 38.75 | 17.11 |
PEG коэффициент | 0.00 | 0.36 |
Выручка (12 мес.) | $169.33M | $4.93B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $75.90M | $3.23B |
EBITDA (12 мес.) | $37.68M | $1.28B |
Корреляция
Корреляция между ATRI и NXST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATRI и NXST
С начала года, ATRI показывает доходность 18.89%, что значительно выше, чем у NXST с доходностью 10.83%. За последние 10 лет акции ATRI уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 5.05% против 19.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATRI c NXST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrion Corporation (ATRI) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Atrion Corporation | -0.58 | ||||
Nexstar Media Group, Inc. | 0.16 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATRI и NXST
Дивидендная доходность ATRI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NXST в 3.34%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atrion Corporation | 1.95% | 2.30% | 1.47% | 1.06% | 1.03% | 0.77% | 0.69% | 0.71% | 0.77% | 0.87% | 0.82% | 0.81% |
Nexstar Media Group, Inc. | 3.34% | 3.44% | 2.06% | 1.85% | 2.05% | 1.54% | 1.91% | 1.53% | 1.52% | 1.29% | 1.16% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок ATRI и NXST
Максимальная просадка ATRI за все время составила -84.58%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ATRI и NXST
Волатильность
Сравнение волатильности ATRI и NXST
Atrion Corporation (ATRI) имеет более высокую волатильность в 15.31% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ATRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.