PortfoliosLab logo
Сравнение ATRI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ATRI и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ATRI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atrion Corporation (ATRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
297.95%
561.47%
ATRI
VOO

Основные характеристики

Доходность по периодам


ATRI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.11%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

-4.09%

1 год

10.13%

5 лет

15.61%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATRI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATRI
Ранг риск-скорректированной доходности ATRI, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATRI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrion Corporation (ATRI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ATRI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ATRI: 0.86
VOO: 0.61
Коэффициент Сортино ATRI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ATRI: 1.47
VOO: 0.96
Коэффициент Омега ATRI, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ATRI: 1.51
VOO: 1.14
Коэффициент Кальмара ATRI, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ATRI: 0.29
VOO: 0.62
Коэффициент Мартина ATRI, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ATRI: 2.31
VOO: 2.51


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.86
0.61
ATRI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATRI и VOO

ATRI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATRI
Atrion Corporation
0.48%0.96%2.30%1.47%1.05%1.03%0.77%0.69%0.71%0.77%0.87%0.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.37%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ATRI и VOO


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.77%
-9.30%
ATRI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ATRI и VOO

Текущая волатильность для Atrion Corporation (ATRI) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что ATRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
13.84%
ATRI
VOO