Сравнение ATOIX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATOIX и USMTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	0.35%	3.33%	3.14%	3.27%	0.87%	-0.04%	0.88%	1.40%	1.54%	2.24%
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.32%	2.96%	3.30%	3.46%	-0.71%	-0.05%	1.07%	2.01%	1.32%	0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

ATOIX

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.00%

С начала года: 0.35%

6 месяцев: 1.37%

1 год: 2.95%

3 года*: 3.07%

5 лет*: 2.17%

10 лет*: 1.73%

USMTX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.32%

6 месяцев: 0.91%

1 год: 2.68%

3 года*: 3.01%

5 лет*: 1.85%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с ATOIX:

ATOIX с NPV ATOIX с CBTAX ATOIX с COLTX ATOIX с NRK ATOIX с NMTRX ATOIX с MYI ATOIX с VMLUX

Часто сравнивают с USMTX:

USMTX с MUB USMTX с CFMOX USMTX с FSMUX USMTX с FLAAX USMTX с VNJTX USMTX с CBTAX USMTX с NMTRX

Сравнение комиссий ATOIX и USMTX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

ATOIX

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

USMTX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

ATOIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ATOIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USMTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ATOIX	USMTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.34	3.86	-0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	16.90	6.92	+9.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	10.74	3.29	+7.45
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	32.23	6.97	+25.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	91.90	36.30	+55.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USMTX равному 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ATOIX	USMTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.34	3.86	-0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.69	2.60	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	2.24	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.45	2.09	+0.37

Корреляция

Корреляция между ATOIX и USMTX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и USMTX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности USMTX в 2.55%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	2.90%	3.27%	3.09%	3.02%	1.07%	0.06%	0.88%	1.39%	1.42%	2.20%	0.61%	0.52%
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.55%	2.62%	3.05%	2.58%	0.89%	0.25%	0.76%	1.49%	1.31%	0.78%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и USMTX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ATOIX	USMTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-1.46%	-1.98%	+0.52%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.10%	-0.40%	+0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-0.37%	-1.92%	+1.55%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-0.43%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.10%	-0.30%	+0.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.06%	-0.19%	+0.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.03%	0.08%	-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и USMTX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.00%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ATOIX	USMTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.00%	0.22%	-0.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.65%	0.40%	+0.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92%	0.70%	+0.22%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.81%	0.72%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.78%	0.75%	+0.03%

Сравнение ATOIX с USMTX

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и USMTX

Сравнение доходности по годам ATOIX и USMTX

Доходность по периодам

ATOIX

USMTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ATOIX и USMTX

Доходность на риск

ATOIX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

ATOIX

USMTX

Сравнение ATOIX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ATOIX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и USMTX

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и USMTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и USMTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)