PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATOIX с ADVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATOIX с ADVDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) and ADVDX (abrdn Dynamic Dividend Fund) are both mutual funds - ATOIX is a Municipal Bonds fund managed by Aberdeen, while ADVDX is a Global Equities fund managed by Aberdeen. Over the past 10 years, ATOIX returned 1.79%/yr vs 10.71%/yr for ADVDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ATOIX charges 0.44%/yr vs 1.25%/yr for ADVDX.

Доходность

Сравнение доходности ATOIX и ADVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATOIX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у ADVDX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции ATOIX уступали акциям ADVDX по среднегодовой доходности: 1.79% против 10.71% соответственно.

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%

ADVDX

1 день
0.57%
1 месяц
4.96%
С начала года
13.90%
6 месяцев
14.50%
1 год
29.69%
3 года*
16.12%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATOIX и ADVDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		1.01%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		13.90%20.33%7.74%13.35%-13.36%16.80%10.33%25.43%-9.57%23.36%

Correlation

The correlation between ATOIX and ADVDX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

abrdn Dynamic Dividend Fund

Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NPVATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с ALTHXATOIX с SUMAX
Часто сравнивают с ADVDX:
ADVDX с AVUVXADVDX с DGROADVDX с IXUSADVDX с DYNFADVDX с BJBHXADVDX с VXUSADVDX с AHYMX

Доходность на риск

ATOIX vs. ADVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ADVDX
Ранг доходности на риск ADVDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVDX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATOIX c ADVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) и abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATOIXADVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.67

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
17.32
3.66

+13.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

10.98

1.49

+9.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

30.48

3.42

+27.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

89.66

14.77

+74.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATOIX vs. ADVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATOIX на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа ADVDX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATOIX и ADVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATOIXADVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.67

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.80

0.62

+2.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

0.67

+1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.47

0.39

+2.08

Просадки

Сравнение просадок ATOIX и ADVDX

Максимальная просадка ATOIX за все время составила -1.46%, что меньше максимальной просадки ADVDX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATOIX и ADVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATOIXADVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.46%

-62.03%

+60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-8.73%

+8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.10%

-13.06%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.37%

-24.53%

+24.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.43%

-36.33%

+35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-16.48%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.02%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ATOIX и ADVDX

Текущая волатильность для abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) составляет 0.20%, в то время как у abrdn Dynamic Dividend Fund (ADVDX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что ATOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATOIXADVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.33%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.61%

8.89%

-8.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87%

11.19%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

13.89%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.79%

15.98%

-15.19%

Сравнение комиссий ATOIX и ADVDX

ATOIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии ADVDX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATOIX и ADVDX

Дивидендная доходность ATOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности ADVDX в 7.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVDX
abrdn Dynamic Dividend Fund		7.64%8.53%5.59%5.70%6.09%5.35%5.50%5.70%6.72%5.73%6.65%6.67%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%

Часто задаваемые вопросы

ATOIX and ADVDX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVDX has higher volatility (3.33%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, ATOIX dropped -1.46% vs ADVDX's -62.03%.

ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATOIX и ADVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор