Сравнение ATMU с TLGPY
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) and TLGPY (Telstra Corporation Limited) are both stocks. ATMU operates in Pollution & Treatment Controls (Industrials), while TLGPY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, ATMU returned 32.01%/yr vs 13.34%/yr for TLGPY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATMU и TLGPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMU показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у TLGPY с доходностью 9.81%.
ATMU
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -3.20%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLGPY
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATMU и TLGPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | -3.20% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 9.81% | 38.47% | -3.13% | 0.89% |
Correlation
The correlation between ATMU and TLGPY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ATMU:
$4.11B
TLGPY:
$40.28B
ATMU:
$2.56
TLGPY:
A$1.72
ATMU:
19.61
TLGPY:
14.91
ATMU:
3.53
TLGPY:
2.21
ATMU:
3.07
TLGPY:
1.27
ATMU:
10.19
TLGPY:
4.37
ATMU:
$1.35B
TLGPY:
A$46.06B
ATMU:
$529.00M
TLGPY:
A$17.20B
ATMU:
$334.60M
TLGPY:
A$15.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMU vs. TLGPY — Ранг доходности на риск
ATMU
TLGPY
Сравнение ATMU c TLGPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Telstra Corporation Limited (TLGPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMU | TLGPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 4.98 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMU и TLGPY
Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, что больше максимальной просадки TLGPY в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и TLGPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMU | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -19.28% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -11.52% | -18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -17.52% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.43% | -10.49% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -5.37% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.99% | 3.21% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMU и TLGPY
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Telstra Corporation Limited (TLGPY) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLGPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMU | TLGPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 5.96% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.16% | 12.15% | +19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.49% | 16.32% | +20.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 21.09% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.48% | 21.09% | +13.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMU и TLGPY
Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности TLGPY в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.44% | 0.40% | 0.26% | 0.00% |
TLGPY Telstra Corporation Limited | 3.83% | 3.71% | 4.76% | 9.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATMU и TLGPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Telstra Corporation Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATMU and TLGPY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (11.26%) compared to TLGPY (5.96%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs TLGPY's -19.28%.
ATMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMU и TLGPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор