PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATLX с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATLX с ILIT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) is a stock, while ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) is Lithium & Battery Metals fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, ATLX returned -44.85%/yr vs -6.55%/yr for ILIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATLX и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATLX показывает доходность -12.77%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 15.18%.

ATLX

1 день
-1.86%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-22.80%
1 год
-3.91%
3 года*
-44.85%
5 лет*
-15.17%
10 лет*
47.64%

ILIT

1 день
-4.36%
1 месяц
-10.78%
С начала года
15.18%
6 месяцев
12.51%
1 год
147.87%
3 года*
-6.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATLX и ILIT

2026 (YTD)202520242023
ATLX
Atlas Lithium Corporation Common Stock		-12.77%-33.18%-79.76%48.39%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		15.18%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between ATLX and ILIT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.41

The correlation between ATLX and ILIT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atlas Lithium Corporation Common Stock

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с ATLX:
ATLX с OUSTATLX с NVDAATLX с FTNTATLX с LACATLX с AEGATLX с AGATLX с AU
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с BATTILIT с EPUILIT с VOOILIT с SPY

Доходность на риск

ATLX vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATLX
Ранг доходности на риск ATLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATLX c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATLXILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.93

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.28

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

5.58

-5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.12

15.54

-15.67

ATLX vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATLX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ILIT равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATLX и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATLX и ILIT

Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATLXILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-73.69%

-26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.36%

-26.68%

-27.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.81%

-73.69%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.55%

-24.65%

-74.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.08%

-45.39%

-51.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.62%

9.55%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ATLX и ILIT

Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 24.57% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATLXILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.57%

15.14%

+9.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.92%

35.33%

+25.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

97.59%

50.74%

+46.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.55%

42.02%

+71.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7,895.97%

42.02%

+7,853.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATLX и ILIT

ATLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM202520242023
ATLX
Atlas Lithium Corporation Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.79%2.27%6.48%0.69%

Часто задаваемые вопросы

ATLX and ILIT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATLX has higher volatility (24.57%) compared to ILIT (15.14%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs ILIT's -73.69%.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATLX и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор