Сравнение ATLX с ILIT
ATLX (Atlas Lithium Corporation Common Stock) is a stock, while ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) is Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. Over the past year, ATLX returned 3.91% vs 181.76% for ILIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ATLX и ILIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATLX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у ILIT с доходностью 25.82%.
ATLX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -15.51%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- -43.26%
- 5 лет*
- -16.55%
- 10 лет*
- 43.79%
ILIT
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -12.04%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 35.19%
- 1 год
- 181.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ATLX и ILIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 0.47% | -33.18% | -79.76% | 42.18% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 25.82% | 81.51% | -45.14% | -28.86% |
Correlation
The correlation between ATLX and ILIT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between ATLX and ILIT shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATLX vs. ILIT — Ранг доходности на риск
ATLX
ILIT
Сравнение ATLX c ILIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATLX | ILIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.47 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 8.00 | -7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 22.21 | -22.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATLX | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 3.74 | -3.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.09 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ATLX и ILIT
Максимальная просадка ATLX за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATLX и ILIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATLX | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -73.69% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.99% | -22.86% | -26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.48% | -17.69% | -81.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.10% | -45.87% | -51.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.39% | 8.22% | +22.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATLX и ILIT
Atlas Lithium Corporation Common Stock (ATLX) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) с волатильностью 11.95%. Это указывает на то, что ATLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATLX | ILIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 11.95% | +15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.59% | 33.28% | +26.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.55% | 48.97% | +50.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.23% | 41.58% | +71.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,892.84% | 41.58% | +7,851.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATLX и ILIT
ATLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILIT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ATLX Atlas Lithium Corporation Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILIT Ishares Lithium Miners And Producers ETF | 1.81% | 2.27% | 6.48% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
ATLX and ILIT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATLX has higher volatility (27.05%) compared to ILIT (11.95%). In terms of maximum drawdown, ATLX dropped -99.99% vs ILIT's -73.69%.
ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATLX и ILIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор