PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATGSX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATGSX с GARIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATGSX (Anchor Risk Managed Global Strategies Fund) and GARIX (Gotham Absolute Return Fund) are both Long-Short funds. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. ATGSX charges 2.25%/yr vs 1.50%/yr for GARIX.

Доходность

Сравнение доходности ATGSX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ATGSX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARIX

1 день
0.29%
1 месяц
4.72%
С начала года
11.60%
6 месяцев
11.91%
1 год
22.60%
3 года*
19.89%
5 лет*
14.12%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATGSX и GARIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.00%5.43%-0.40%4.64%-2.43%2.09%6.99%14.51%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.60%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%8.61%

Correlation

The correlation between ATGSX and GARIX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г.

0.37

Over the past year, the correlation between ATGSX and GARIX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anchor Risk Managed Global Strategies Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с ATGSX:
ATGSX с ADOIXATGSX с GTAPXATGSX с BTPIXATGSX с JAKRXATGSX с SAOAXATGSX с ASILXATGSX с BDJ
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX

Доходность на риск

ATGSX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATGSX
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATGSX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anchor Risk Managed Global Strategies Fund (ATGSX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ATGSX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATGSXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.75

—

Просадки

Сравнение просадок ATGSX и GARIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATGSXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.52%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ATGSX и GARIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATGSXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.89%

—

Сравнение комиссий ATGSX и GARIX

ATGSX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии GARIX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATGSX и GARIX

Дивидендная доходность ATGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности GARIX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGSX
Anchor Risk Managed Global Strategies Fund		0.95%1.17%0.87%1.35%0.00%12.72%1.21%7.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.43%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Часто задаваемые вопросы

ATGSX and GARIX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATGSX и GARIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор